Eine hochdurchsatz-fähige, Cloud-native Marktdaten-Ingestion- und Verteilungs-Engine, gebaut mit Python 3.11, FastAPI und TimescaleDB. Verarbeitet Echtzeit-Tick-Daten, OHLCV-Aggregationen und bedient Pricing-Microservices über asynchrone REST- und WebSocket-Endpunkte.
Was gebaut wurde
Marktdaten-Engine
Asynchrone Producer, die Börsendaten und Anbieter-APIs konsumieren. Sub-Millisekunden-Schreiblatenz bei hoher Last, konfigurierbare Aufbewahrungs- und Komprimierungsrichtlinien.
Pricing-Microservices
FastAPI-basierte Microservices für Multi-Asset-Pricing — mit SQLAlchemy async und Pydantic v2 Validierung. Vollständiger Audit-Trail für regulatorisches Reporting.
Risikopipelines
Asynchrone Risikoberechnungspipelines mit Redis für Hot-Path-Caching und TimescaleDB für Zeitreihen-Persistenz.
Zehnjährige Tätigkeit beim Aufbau und der Weiterentwicklung der Kerntechnologie-Plattform eines kreditorientierten Asset Managers. Die Arbeit umfasste das gesamte Spektrum von Front-Office-Pricing-Tools über NAV-Berechnung bis hin zu regulatorischem Exposure-Reporting und Marktdateninfrastruktur.
Was gebaut wurde
Pricing & Exposure Tools
Benutzerdefinierte Pricing-Komponenten und Exposure-Kalkulatoren für Kreditportfolios — CDS, Anleihen, strukturierter Kredit — integriert mit Sophis Value als primärem Positionssystem.
NAV-Berechnungs-Engine
End-to-End NAV-Berechnungsmodule für Bewertung, Abgrenzungen, Gebührenberechnungen und Fondsabwicklungs-Workflows. Automatisierte Abstimmung mit Angaben von Prime Broker und Administrator.
Risikoberechnungs- und Marktdateninfrastruktur für einen der größten europäischen Energiehandelskonzerne. Schwerpunkt auf Integration von ENDUR-basierten Workflows in die gesamte Front-to-Back-Technologielandschaft.
Was gebaut wurde
Risikoberechnungsmodule
C#-Komponenten für Risikoberechnungen für Energiehandelsdesks — Strom, Gas, Öl, Emissionen. Ergebnisse fließen in den täglichen Risikoberichtszyklus ein.
Marktdaten-Ingestion-Pipeline
Automatisierte Erfassung und Transformation von Marktdaten aus mehreren Quellen. Normalisierungslogik für energiemarktspezifische Konventionen — Lieferzeiträume, Abrechnungskalender, Kurvenstrukturen.
ENDUR Workflow-Integration
Integration von ENDUR (OpenLink) Handels- und Positionsdaten in FO/MO/BO-Prozesse. Überbrückung zwischen Handelssystem und nachgelagerten Risiko-, Finanz- und Betriebssystemen.
Quantitative IT-Entwicklung für INGs Rohstoffhandelsdesk — Aufbau der Forward-Curve- und Volatilitätsflächeninfrastruktur für Öl, Gas, Strom, Metalle und Agrarrohstoffe.
Was gebaut wurde
Multi-Commodity Forward-Curve-Engine
Forward-Curve-Konstruktion für alle wichtigen Rohstoffanlageklassen mit spezifischen Abrechnungskonventionen, Liquiditätsprofilen und Interpolationsanforderungen je Markt.
Volatilitätsflächenmodelle
Implizite Volatilitätsflächen für Rohstoffoptionen — kalibriert auf Marktquotierungen, arbitragefrei und geeignet für tägliches Options-Pricing und Hedging.
P&L-Erklärung & Sensitivitätsanalytik
Tägliche P&L-Zerlegung mit Zuordnung zu Marktrisikofaktoren — Delta, Gamma, Vega, Theta. Sensitivitätsberichte für Händler und Risikomanagement.
Entwicklung automatisierter Handelssysteme für eine Proprietary-Trading-Firma an EUREX und EURONEXT. Klarer Fokus auf Low-Latency — wo Mikrosekunden zählen und jede Architekturentscheidung messbare Performance-Auswirkungen hat.
Was gebaut wurde
Low-Latency Handelskomponenten
C++ Handelskomponenten mit direkter Anbindung an EUREX- und EURONEXT-Exchange-APIs. Order-Eingabe, -Änderung und -Stornierungslogik für minimale Latenz. Sorgfältige Optimierung von Speicherallokation, Threading und Netzwerk-I/O.
Order-Routing-Logik
Smart Order Routing mit Instrumentenauswahl, Order-Sizing und Exchange-Konnektivität. Verwaltung offener Orders, Behandlung von Teilausführungen und Reaktion auf Marktereignisse.
Acht Jahre Aufbau und Wartung von Pricing- und Risikoinfrastruktur bei einer der größten deutschen Bankengruppen. Umfang: FX-Derivate, Zinsprodukte, Kreditinstrumente und exotische Strukturen.
Was gebaut wurde
Pricing-Modelle
Implementierung von Pricing-Modellen für FX-Optionen, Zinsswaps, Caps, Floors, Swaptions, Credit Default Swaps und strukturierte Produkte. QuantLib als mathematische Grundlage, benutzerdefinierte C++- und C#-Komponenten für bankspezifische Kalibrierung.
Marktdatenpipelines
Automatisierte Pipelines für Live- und Tagesend-Marktdaten — Zinskurven, FX-Kurse, Volatilitätsflächen, Credit Spreads.
Risikoberechnungskomponenten
Greeks und szenariobasierte Risikoberechnungen, integriert in Sophis Risque, FrontArena und MUREX als primäre Front-Office-Systeme.
Enterprise-Dokumentenmanagement und OCR-Digitalisierungssysteme für EU-Institutionen — Europäische Kommission, Europäisches Parlament und Gerichtshof der Europäischen Union. Mehrsprachige, großvolumige Dokumentenverarbeitung mit strengen Anforderungen an Genauigkeit und Rückverfolgbarkeit.
Was gebaut wurde
OCR-Digitalisierungs-Pipeline
Automatisierte OCR-Verarbeitung großer Dokumentenvolumina in mehreren Sprachen — Konvertierung gescannter Dokumente in durchsuchbare, strukturierte digitale Datensätze.
Dokumentenmanagementsystem
DMS-Lösungen mit Dokumentenerfassung, Klassifizierung, Metadatenextraktion, Versionskontrolle, Zugangskontrolle und Archivierung. XML-basierte Dokumentmodelle für strukturierten Datenaustausch.
Workflow-Automatisierung
Automatisiertes Routing von Dokumenten durch Prüf-, Genehmigungs-, Übersetzungs- und Veröffentlichungs-Workflows. Regelbasiertes Routing für die komplexen Organisationsstrukturen der EU-Institutionen.