Zehnjährige Tätigkeit beim Aufbau und der Weiterentwicklung der Kerntechnologie-Plattform eines kreditorientierten Asset Managers. Die Arbeit umfasste das gesamte Spektrum von Front-Office-Pricing-Tools über NAV-Berechnung bis hin zu regulatorischem Exposure-Reporting und Marktdateninfrastruktur.
Was gebaut wurde
Pricing & Exposure Tools Benutzerdefinierte Pricing-Komponenten und Exposure-Kalkulatoren für Kreditportfolios — CDS, Anleihen, strukturierter Kredit — integriert mit Sophis Value als primärem Positionssystem.
NAV-Berechnungs-Engine End-to-End NAV-Berechnungsmodule für Bewertung, Abgrenzungen, Gebührenberechnungen und Fondsabwicklungs-Workflows. Automatisierte Abstimmung mit Angaben von Prime Broker und Administrator.
Marktdaten-Pipeline Eingehende Marktdatenpipelines, die mehrere Anbieter-Feeds konsumieren, normalisieren und Zeitreihendaten auf Cassandra speichern. Jeder Datenpunkt vollständig zur Quelle rückverfolgbar.
Sophis Value Integrationen Tiefe Integrationsarbeit zur Optimierung und Erweiterung der Sophis Value Installation: benutzerdefinierte Adapter, Workflow-Automatisierung und Performance-Tuning.
Technische Highlights
- C# / WPF Desktop-Anwendungen für Trading- und Risikoteams
- WCF-Services für interne Datenverteilung
- Oracle und MSSQL für relationale Daten; Cassandra für Zeitreihen
- Matlab und R für quantitative Modellprototypen
- Jenkins CI/CD Pipelines