Eine hochdurchsatz-fähige, Cloud-native Marktdaten-Ingestion- und Verteilungs-Engine, gebaut mit Python 3.11, FastAPI und TimescaleDB. Verarbeitet Echtzeit-Tick-Daten, OHLCV-Aggregationen und bedient Pricing-Microservices über asynchrone REST- und WebSocket-Endpunkte.
Was gebaut wurde
Marktdaten-Engine Asynchrone Producer, die Börsendaten und Anbieter-APIs konsumieren. Sub-Millisekunden-Schreiblatenz bei hoher Last, konfigurierbare Aufbewahrungs- und Komprimierungsrichtlinien.
Pricing-Microservices FastAPI-basierte Microservices für Multi-Asset-Pricing — mit SQLAlchemy async und Pydantic v2 Validierung. Vollständiger Audit-Trail für regulatorisches Reporting.
Risikopipelines Asynchrone Risikoberechnungspipelines mit Redis für Hot-Path-Caching und TimescaleDB für Zeitreihen-Persistenz.
Trading-Dashboards React-basierte Dashboards und webbasierte Risiko-UI für Trader und Risikomanager. Echtzeit-Updates über WebSocket-Verbindungen.
Technische Highlights
- Python 3.11 · FastAPI · SQLAlchemy async · Pydantic v2
- PostgreSQL · TimescaleDB · Redis
- React · Vue.js für Frontend
- Docker · Kubernetes · GitHub Actions CI/CD