Quantitative IT-Entwicklung für INGs Rohstoffhandelsdesk — Aufbau der Forward-Curve- und Volatilitätsflächeninfrastruktur für Öl, Gas, Strom, Metalle und Agrarrohstoffe.
Was gebaut wurde
Multi-Commodity Forward-Curve-Engine Forward-Curve-Konstruktion für alle wichtigen Rohstoffanlageklassen mit spezifischen Abrechnungskonventionen, Liquiditätsprofilen und Interpolationsanforderungen je Markt.
Volatilitätsflächenmodelle Implizite Volatilitätsflächen für Rohstoffoptionen — kalibriert auf Marktquotierungen, arbitragefrei und geeignet für tägliches Options-Pricing und Hedging.
P&L-Erklärung & Sensitivitätsanalytik Tägliche P&L-Zerlegung mit Zuordnung zu Marktrisikofaktoren — Delta, Gamma, Vega, Theta. Sensitivitätsberichte für Händler und Risikomanagement.
Trader-Support-Workflows Tägliche Pricing- und Szenarioanalyse-Tools für Commodity-Trader. Szenariogenerierung und What-if-Analysen.
Technische Highlights
- Sophis Risque als primäre Handels- und Risikoplattform
- C++ für performance-kritische Pricing-Komponenten
- F# und PLT Scheme für funktionale Kurvenlogik
- Bloomberg API für Marktdaten
- Excel/VBA für händlerorientierte Tools