Acht Jahre Aufbau und Wartung von Pricing- und Risikoinfrastruktur bei einer der größten deutschen Bankengruppen. Umfang: FX-Derivate, Zinsprodukte, Kreditinstrumente und exotische Strukturen.
Was gebaut wurde
Pricing-Modelle Implementierung von Pricing-Modellen für FX-Optionen, Zinsswaps, Caps, Floors, Swaptions, Credit Default Swaps und strukturierte Produkte. QuantLib als mathematische Grundlage, benutzerdefinierte C++- und C#-Komponenten für bankspezifische Kalibrierung.
Marktdatenpipelines Automatisierte Pipelines für Live- und Tagesend-Marktdaten — Zinskurven, FX-Kurse, Volatilitätsflächen, Credit Spreads.
Risikoberechnungskomponenten Greeks und szenariobasierte Risikoberechnungen, integriert in Sophis Risque, FrontArena und MUREX als primäre Front-Office-Systeme.
Modellvalidierungs-Framework Unabhängige Modellvalidierungstools zum Verifizieren von Pricing-Modell-Implementierungen. Regressionstestsuiten für sichere Deployment von Modelländerungen.
Technische Highlights
- QuantLib für mathematische Pricing-Grundlagen
- C++ für performance-kritische Modellimplementierungen
- Java und C# für Integration und Workflow-Komponenten
- F# für funktionale Pricing- und Validierungslogik
- Sophis Risque, FrontArena, MUREX als Handelsplattformen