A decade-long engagement building and evolving the core technology platform for a credit-focused asset manager. The work covered the full spectrum from front-office pricing tools through to NAV calculation, regulatory exposure reporting, and market-data infrastructure.
What was built
Pricing & Exposure Tools
Custom pricing components and exposure calculators for credit portfolios — CDS, bonds, structured credit — integrated with Sophis Value as the primary position-keeping system. The tooling gave portfolio managers real-time visibility into portfolio risk across multiple dimensions.
Zehnjährige Tätigkeit beim Aufbau und der Weiterentwicklung der Kerntechnologie-Plattform eines kreditorientierten Asset Managers. Die Arbeit umfasste das gesamte Spektrum von Front-Office-Pricing-Tools über NAV-Berechnung bis hin zu regulatorischem Exposure-Reporting und Marktdateninfrastruktur.
Was gebaut wurde
Pricing & Exposure Tools
Benutzerdefinierte Pricing-Komponenten und Exposure-Kalkulatoren für Kreditportfolios — CDS, Anleihen, strukturierter Kredit — integriert mit Sophis Value als primärem Positionssystem.
NAV-Berechnungs-Engine
End-to-End NAV-Berechnungsmodule für Bewertung, Abgrenzungen, Gebührenberechnungen und Fondsabwicklungs-Workflows. Automatisierte Abstimmung mit Angaben von Prime Broker und Administrator.
Risikoberechnungs- und Marktdateninfrastruktur für einen der größten europäischen Energiehandelskonzerne. Schwerpunkt auf Integration von ENDUR-basierten Workflows in die gesamte Front-to-Back-Technologielandschaft.
Was gebaut wurde
Risikoberechnungsmodule
C#-Komponenten für Risikoberechnungen für Energiehandelsdesks — Strom, Gas, Öl, Emissionen. Ergebnisse fließen in den täglichen Risikoberichtszyklus ein.
Marktdaten-Ingestion-Pipeline
Automatisierte Erfassung und Transformation von Marktdaten aus mehreren Quellen. Normalisierungslogik für energiemarktspezifische Konventionen — Lieferzeiträume, Abrechnungskalender, Kurvenstrukturen.
ENDUR Workflow-Integration
Integration von ENDUR (OpenLink) Handels- und Positionsdaten in FO/MO/BO-Prozesse. Überbrückung zwischen Handelssystem und nachgelagerten Risiko-, Finanz- und Betriebssystemen.
Risk calculation and market-data infrastructure for one of Europe’s largest energy trading operations. The work focused on integrating ENDUR-based workflows into the broader front-to-back technology landscape and improving the reliability and coverage of risk reporting.
What was built
Risk Calculation Modules
C# components implementing risk calculations for energy trading desks — power, gas, oil, emissions. Results fed into the daily risk reporting cycle consumed by traders, risk managers, and senior management.
Acht Jahre Aufbau und Wartung von Pricing- und Risikoinfrastruktur bei einer der größten deutschen Bankengruppen. Umfang: FX-Derivate, Zinsprodukte, Kreditinstrumente und exotische Strukturen.
Was gebaut wurde
Pricing-Modelle
Implementierung von Pricing-Modellen für FX-Optionen, Zinsswaps, Caps, Floors, Swaptions, Credit Default Swaps und strukturierte Produkte. QuantLib als mathematische Grundlage, benutzerdefinierte C++- und C#-Komponenten für bankspezifische Kalibrierung.
Marktdatenpipelines
Automatisierte Pipelines für Live- und Tagesend-Marktdaten — Zinskurven, FX-Kurse, Volatilitätsflächen, Credit Spreads.
Risikoberechnungskomponenten
Greeks und szenariobasierte Risikoberechnungen, integriert in Sophis Risque, FrontArena und MUREX als primäre Front-Office-Systeme.
Eight years building and maintaining pricing and risk infrastructure at one of Germany’s largest banking groups. The scope covered FX derivatives, interest rate products, credit instruments, and exotic structures — alongside the model validation and regression-testing frameworks needed to manage a large, complex book.
What was built
Pricing Models
Implementation of pricing models for a wide range of derivative products: FX vanilla and exotic options, interest rate swaps, caps, floors, swaptions, credit default swaps, and structured products. QuantLib provided the mathematical foundation; custom C++ and C# components handled the bank-specific calibration, trade representation, and system integration requirements.
Enterprise document management and OCR digitisation systems for major EU institutions — the European Commission, the European Parliament, and the Court of Justice of the European Union. Large-scale, multilingual, high-reliability document processing with strict requirements around accuracy, auditability, and workflow traceability.
What was built
OCR Digitisation Pipeline
Automated OCR processing of large document volumes across multiple languages — converting scanned documents into searchable, structured digital records. The pipeline handled pre-processing, OCR execution, post-processing correction, and quality validation.
Enterprise-Dokumentenmanagement und OCR-Digitalisierungssysteme für EU-Institutionen — Europäische Kommission, Europäisches Parlament und Gerichtshof der Europäischen Union. Mehrsprachige, großvolumige Dokumentenverarbeitung mit strengen Anforderungen an Genauigkeit und Rückverfolgbarkeit.
Was gebaut wurde
OCR-Digitalisierungs-Pipeline
Automatisierte OCR-Verarbeitung großer Dokumentenvolumina in mehreren Sprachen — Konvertierung gescannter Dokumente in durchsuchbare, strukturierte digitale Datensätze.
Dokumentenmanagementsystem
DMS-Lösungen mit Dokumentenerfassung, Klassifizierung, Metadatenextraktion, Versionskontrolle, Zugangskontrolle und Archivierung. XML-basierte Dokumentmodelle für strukturierten Datenaustausch.
Workflow-Automatisierung
Automatisiertes Routing von Dokumenten durch Prüf-, Genehmigungs-, Übersetzungs- und Veröffentlichungs-Workflows. Regelbasiertes Routing für die komplexen Organisationsstrukturen der EU-Institutionen.