Quantitative IT development for ING’s commodity trading desk — building the forward curve and volatility surface infrastructure that underpinned daily pricing, hedging, and P&L reporting across oil, gas, power, metals, and agricultural markets.
What was built
Multi-Commodity Forward Curve Engine
Forward curve construction for all major commodity asset classes: crude oil and products, natural gas, power (multiple European markets), base and precious metals, and agricultural commodities. Each market has its own settlement conventions, liquidity profile, and interpolation requirements. The engine handled all of these consistently within a single framework.
Quantitative IT-Entwicklung für INGs Rohstoffhandelsdesk — Aufbau der Forward-Curve- und Volatilitätsflächeninfrastruktur für Öl, Gas, Strom, Metalle und Agrarrohstoffe.
Was gebaut wurde
Multi-Commodity Forward-Curve-Engine
Forward-Curve-Konstruktion für alle wichtigen Rohstoffanlageklassen mit spezifischen Abrechnungskonventionen, Liquiditätsprofilen und Interpolationsanforderungen je Markt.
Volatilitätsflächenmodelle
Implizite Volatilitätsflächen für Rohstoffoptionen — kalibriert auf Marktquotierungen, arbitragefrei und geeignet für tägliches Options-Pricing und Hedging.
P&L-Erklärung & Sensitivitätsanalytik
Tägliche P&L-Zerlegung mit Zuordnung zu Marktrisikofaktoren — Delta, Gamma, Vega, Theta. Sensitivitätsberichte für Händler und Risikomanagement.
Entwicklung automatisierter Handelssysteme für eine Proprietary-Trading-Firma an EUREX und EURONEXT. Klarer Fokus auf Low-Latency — wo Mikrosekunden zählen und jede Architekturentscheidung messbare Performance-Auswirkungen hat.
Was gebaut wurde
Low-Latency Handelskomponenten
C++ Handelskomponenten mit direkter Anbindung an EUREX- und EURONEXT-Exchange-APIs. Order-Eingabe, -Änderung und -Stornierungslogik für minimale Latenz. Sorgfältige Optimierung von Speicherallokation, Threading und Netzwerk-I/O.
Order-Routing-Logik
Smart Order Routing mit Instrumentenauswahl, Order-Sizing und Exchange-Konnektivität. Verwaltung offener Orders, Behandlung von Teilausführungen und Reaktion auf Marktereignisse.
Automated trading system development for a proprietary trading firm operating on EUREX and EURONEXT. The work was firmly in the low-latency space — where microseconds matter and every architectural decision has a measurable performance cost.
What was built
Low-Latency Trading Components
C++ trading components interfacing directly with EUREX and EURONEXT exchange APIs. Order entry, modification, and cancellation logic designed for minimal latency. Careful attention to memory allocation, threading, and network I/O to keep the critical path as tight as possible.
Acht Jahre Aufbau und Wartung von Pricing- und Risikoinfrastruktur bei einer der größten deutschen Bankengruppen. Umfang: FX-Derivate, Zinsprodukte, Kreditinstrumente und exotische Strukturen.
Was gebaut wurde
Pricing-Modelle
Implementierung von Pricing-Modellen für FX-Optionen, Zinsswaps, Caps, Floors, Swaptions, Credit Default Swaps und strukturierte Produkte. QuantLib als mathematische Grundlage, benutzerdefinierte C++- und C#-Komponenten für bankspezifische Kalibrierung.
Marktdatenpipelines
Automatisierte Pipelines für Live- und Tagesend-Marktdaten — Zinskurven, FX-Kurse, Volatilitätsflächen, Credit Spreads.
Risikoberechnungskomponenten
Greeks und szenariobasierte Risikoberechnungen, integriert in Sophis Risque, FrontArena und MUREX als primäre Front-Office-Systeme.
Eight years building and maintaining pricing and risk infrastructure at one of Germany’s largest banking groups. The scope covered FX derivatives, interest rate products, credit instruments, and exotic structures — alongside the model validation and regression-testing frameworks needed to manage a large, complex book.
What was built
Pricing Models
Implementation of pricing models for a wide range of derivative products: FX vanilla and exotic options, interest rate swaps, caps, floors, swaptions, credit default swaps, and structured products. QuantLib provided the mathematical foundation; custom C++ and C# components handled the bank-specific calibration, trade representation, and system integration requirements.
Enterprise document management and OCR digitisation systems for major EU institutions — the European Commission, the European Parliament, and the Court of Justice of the European Union. Large-scale, multilingual, high-reliability document processing with strict requirements around accuracy, auditability, and workflow traceability.
What was built
OCR Digitisation Pipeline
Automated OCR processing of large document volumes across multiple languages — converting scanned documents into searchable, structured digital records. The pipeline handled pre-processing, OCR execution, post-processing correction, and quality validation.
Enterprise-Dokumentenmanagement und OCR-Digitalisierungssysteme für EU-Institutionen — Europäische Kommission, Europäisches Parlament und Gerichtshof der Europäischen Union. Mehrsprachige, großvolumige Dokumentenverarbeitung mit strengen Anforderungen an Genauigkeit und Rückverfolgbarkeit.
Was gebaut wurde
OCR-Digitalisierungs-Pipeline
Automatisierte OCR-Verarbeitung großer Dokumentenvolumina in mehreren Sprachen — Konvertierung gescannter Dokumente in durchsuchbare, strukturierte digitale Datensätze.
Dokumentenmanagementsystem
DMS-Lösungen mit Dokumentenerfassung, Klassifizierung, Metadatenextraktion, Versionskontrolle, Zugangskontrolle und Archivierung. XML-basierte Dokumentmodelle für strukturierten Datenaustausch.
Workflow-Automatisierung
Automatisiertes Routing von Dokumenten durch Prüf-, Genehmigungs-, Übersetzungs- und Veröffentlichungs-Workflows. Regelbasiertes Routing für die komplexen Organisationsstrukturen der EU-Institutionen.