MUREX

FX-, Zins- & Exoten-Pricing-Plattform

Acht Jahre Aufbau und Wartung von Pricing- und Risikoinfrastruktur bei einer der größten deutschen Bankengruppen. Umfang: FX-Derivate, Zinsprodukte, Kreditinstrumente und exotische Strukturen.

Was gebaut wurde

Pricing-Modelle Implementierung von Pricing-Modellen für FX-Optionen, Zinsswaps, Caps, Floors, Swaptions, Credit Default Swaps und strukturierte Produkte. QuantLib als mathematische Grundlage, benutzerdefinierte C++- und C#-Komponenten für bankspezifische Kalibrierung.

Marktdatenpipelines Automatisierte Pipelines für Live- und Tagesend-Marktdaten — Zinskurven, FX-Kurse, Volatilitätsflächen, Credit Spreads.

Risikoberechnungskomponenten Greeks und szenariobasierte Risikoberechnungen, integriert in Sophis Risque, FrontArena und MUREX als primäre Front-Office-Systeme.

FX, IR & Exotics Pricing Platform

Eight years building and maintaining pricing and risk infrastructure at one of Germany’s largest banking groups. The scope covered FX derivatives, interest rate products, credit instruments, and exotic structures — alongside the model validation and regression-testing frameworks needed to manage a large, complex book.

What was built

Pricing Models Implementation of pricing models for a wide range of derivative products: FX vanilla and exotic options, interest rate swaps, caps, floors, swaptions, credit default swaps, and structured products. QuantLib provided the mathematical foundation; custom C++ and C# components handled the bank-specific calibration, trade representation, and system integration requirements.