A decade-long engagement building and evolving the core technology platform for a credit-focused asset manager. The work covered the full spectrum from front-office pricing tools through to NAV calculation, regulatory exposure reporting, and market-data infrastructure.
What was built
Pricing & Exposure Tools
Custom pricing components and exposure calculators for credit portfolios — CDS, bonds, structured credit — integrated with Sophis Value as the primary position-keeping system. The tooling gave portfolio managers real-time visibility into portfolio risk across multiple dimensions.
Zehnjährige Tätigkeit beim Aufbau und der Weiterentwicklung der Kerntechnologie-Plattform eines kreditorientierten Asset Managers. Die Arbeit umfasste das gesamte Spektrum von Front-Office-Pricing-Tools über NAV-Berechnung bis hin zu regulatorischem Exposure-Reporting und Marktdateninfrastruktur.
Was gebaut wurde
Pricing & Exposure Tools
Benutzerdefinierte Pricing-Komponenten und Exposure-Kalkulatoren für Kreditportfolios — CDS, Anleihen, strukturierter Kredit — integriert mit Sophis Value als primärem Positionssystem.
NAV-Berechnungs-Engine
End-to-End NAV-Berechnungsmodule für Bewertung, Abgrenzungen, Gebührenberechnungen und Fondsabwicklungs-Workflows. Automatisierte Abstimmung mit Angaben von Prime Broker und Administrator.
Entwicklung automatisierter Handelssysteme für eine Proprietary-Trading-Firma an EUREX und EURONEXT. Klarer Fokus auf Low-Latency — wo Mikrosekunden zählen und jede Architekturentscheidung messbare Performance-Auswirkungen hat.
Was gebaut wurde
Low-Latency Handelskomponenten
C++ Handelskomponenten mit direkter Anbindung an EUREX- und EURONEXT-Exchange-APIs. Order-Eingabe, -Änderung und -Stornierungslogik für minimale Latenz. Sorgfältige Optimierung von Speicherallokation, Threading und Netzwerk-I/O.
Order-Routing-Logik
Smart Order Routing mit Instrumentenauswahl, Order-Sizing und Exchange-Konnektivität. Verwaltung offener Orders, Behandlung von Teilausführungen und Reaktion auf Marktereignisse.
Automated trading system development for a proprietary trading firm operating on EUREX and EURONEXT. The work was firmly in the low-latency space — where microseconds matter and every architectural decision has a measurable performance cost.
What was built
Low-Latency Trading Components
C++ trading components interfacing directly with EUREX and EURONEXT exchange APIs. Order entry, modification, and cancellation logic designed for minimal latency. Careful attention to memory allocation, threading, and network I/O to keep the critical path as tight as possible.