Quantitative IT development for ING’s commodity trading desk — building the forward curve and volatility surface infrastructure that underpinned daily pricing, hedging, and P&L reporting across oil, gas, power, metals, and agricultural markets.
What was built
Multi-Commodity Forward Curve Engine
Forward curve construction for all major commodity asset classes: crude oil and products, natural gas, power (multiple European markets), base and precious metals, and agricultural commodities. Each market has its own settlement conventions, liquidity profile, and interpolation requirements. The engine handled all of these consistently within a single framework.
Quantitative IT-Entwicklung für INGs Rohstoffhandelsdesk — Aufbau der Forward-Curve- und Volatilitätsflächeninfrastruktur für Öl, Gas, Strom, Metalle und Agrarrohstoffe.
Was gebaut wurde
Multi-Commodity Forward-Curve-Engine
Forward-Curve-Konstruktion für alle wichtigen Rohstoffanlageklassen mit spezifischen Abrechnungskonventionen, Liquiditätsprofilen und Interpolationsanforderungen je Markt.
Volatilitätsflächenmodelle
Implizite Volatilitätsflächen für Rohstoffoptionen — kalibriert auf Marktquotierungen, arbitragefrei und geeignet für tägliches Options-Pricing und Hedging.
P&L-Erklärung & Sensitivitätsanalytik
Tägliche P&L-Zerlegung mit Zuordnung zu Marktrisikofaktoren — Delta, Gamma, Vega, Theta. Sensitivitätsberichte für Händler und Risikomanagement.