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Paper & Publikationen

Forschungsarbeiten, Working Papers und technische Beiträge zu quantitativen Finanzen, funktionaler Programmierung und Trading-System-Architektur.

Echoes from the Machine

Objektorientierte Programmierung — was sie versprach, was sie lieferte, was sie zerbrach und was wir stillschweigend trotzdem behielten


Eine Vorbemerkung

Dies ist kein Literaturüberblick. Es ist kein ausgefeiltes akademisches Papier. Es ist die Abrechnung eines Praktikers — geschrieben von jemandem, der in den späten 1990ern und frühen 2000ern tief in Projekten steckte, die rückblickend geradezu besessen von objektorientierter Programmierung waren. Nicht immer auf die richtige Weise.

Der Autor arbeitete in dieser Zeit an Enterprise-Dokumentenmanagement- und OCR-Systemen für EU-Institutionen, an Groupware- und Kommunikationsplattformen, an früher E-Commerce-Infrastruktur — alles in Java und C++ gebaut, alles mit der Überzeugung architekturiert, dass OOP die korrekte und vollständige Antwort auf Softwarekomplexität sei. Die Bücher waren gelesen. Booch stand im Regal. Das Gang-of-Four-Buch war mit Eselsohren versehen. Die Teams waren kompetent. Und dennoch wuchsen die Systeme auf Weisen, die ihre Architekten nicht vollständig kontrollierten — aus Gründen, die erst Jahre später klar wurden.

Dirty Quart Dozen: Funktionale Programmieransätze für Trading- & Risikosysteme

Überblick

Dieses Paper präsentiert — die aus der Anwendung funktionaler Programmierung in produktiven Trading- und Risikosystemen entstanden sind. Die Muster sind in realen Deployments bei Rohstoffdesks, Kreditportfolios und Multi-Asset-Pricing-Engines verankert.

Themen

  • Unveränderliche Datenstrukturen für Marktdatenpipelines
  • Kompositionierbare Pricing-Funktionen und Kurvenmodellierung
  • Typgetriebene Modellierung von Finanzinstrumenten
  • Funktionale Programierung in Scheme 48
  • Teststrategien für stochastische Modelle

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