Dirty Quart Dozen: Funktionale Programmieransätze für Trading- & Risikosysteme
Abstract
Eine praxisnahe Untersuchung funktionaler Programmierparadigmen angewandt auf reale Anforderungen von Trading- und Risikosystemarchitektur. Basierend auf Erfahrungen mit Sophis, QuantLib und Multi-Asset-Pricing-Infrastruktur werden F#, PLT Scheme und verwandte funktionale Techniken auf ihre Tauglichkeit für Korrektheit, Testbarkeit und Wartbarkeit in kritischer Finanzsoftware untersucht.
Überblick
Dieses Paper präsentiert — die aus der Anwendung funktionaler Programmierung in produktiven Trading- und Risikosystemen entstanden sind. Die Muster sind in realen Deployments bei Rohstoffdesks, Kreditportfolios und Multi-Asset-Pricing-Engines verankert.
Themen
- Unveränderliche Datenstrukturen für Marktdatenpipelines
- Kompositionierbare Pricing-Funktionen und Kurvenmodellierung
- Typgetriebene Modellierung von Finanzinstrumenten
- Funktionale Programierung in Scheme 48
- Teststrategien für stochastische Modelle
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